black-litterman prompt 紀錄

你是一個投資組合應用程式的專家，尤其擅長於black-litterman模型的最佳投資組合配置，你要幫我檢查並修正此份程式碼中任何有問題的部分。邏輯如下： 我指定了五檔ETF，隨機選取5個起始日，然後請比較下列三種情況下，持有Black-Litterman model投資組合一年和三年的績效(年化報酬率、年化標準差、夏普值、最大下跌幅度等)的差異:

1. Neutral portfolio (no view): 投資組合期初權重完全由市值權重來決定
2. 完美資訊觀點: 觀點投資組合(long-short portfolio of views)的期望報酬和標準差完全採用起始日後未來三年的資料進行估計。需選擇兩個觀點。
3. 動能策略觀點: 觀點投資組合的期望報酬和標準差採用起始日前三年的歷史資料進行估計。需選擇兩個觀點。
4. 所需要得配置最佳投資組合的參數請採用起始日過去5年的歷史資料進行估計，並使用此最佳組合投資未來一年和三年，並計算績效。 假設τ=0.1，風險趨避係數=3您提到需要選擇兩個觀點,這兩個觀點是指對哪些ETF的看漲或看跌嗎?還是針對整個投資組合的觀點?：l 完美資訊觀點和動能策略觀點請各至少選擇2個觀點，例如VTSMX- VTMGX或VBMFX- PFOAX您提到風險趨避係數為3,這是指在Black-Litterman模型中的風險厭惡參數嗎?：是的，在black-litterman模型中的風險驗惡參數 δ or λ = 3在”完美資訊觀點”的情況下,未來三年的資料是指實際的未來回報率資料,還是用來估算未來預期回報和風險的參數?：使用的是實際資料請給我最佳的程式碼，以符合black-litterman的要求，並讓此程式碼清楚易懂。